Modèle vecm eviews

Donc, je reçois la sortie EViews suivante, mais où sur la terre est la relation à long terme? Dois-je l`estimer séparément à l`aide de OLS? EDIT2: J`ai trouvé que vous pouvez supprimer l`interception en allant à Quick > estimer VAR > onglet cointégration. Cela rend mon modèle beaucoup mieux d`un point de vue de prévision, mais je me demande si oui ou non il reste mathématiquement valide (on m`a enseigné que vous ne devriez pas exécuter une régression sans une interception). Et je ne comprends toujours pas pourquoi mon OLS diffère du modèle à long terme EViews me donne. Si vous devez l`estimer vous-même via OLS, je l`ai déjà fait, mais la régression me donne une interception très élevée, de sorte que la deuxième série de temps ne conduit pas le premier beaucoup. Cela provoque mon modèle à être inexacte à la prévision dans un environnement où il ya un ours fort ou un marché haussier (comme cela a été le cas avec les taux récemment) parce que ma relation à long terme reste artificiellement élevé en raison de l`interception élevée. Serait-il complètement inexact pour moi de modéliser une relation à long terme de ma propre (par exemple, une moyenne mobile dynamique d`une certaine sorte)? EDIT: Je pense que c`est le Cointegration EQ je suis à la recherche, mais encore, pourquoi ne donne pratiquement pas de pente pour le coefficient 1Y (-0,006946)? Il ne s`attache pas avec le OLS je cours, ce qui donne quelque chose de plus près de 10Y = 75 + 0,3 1Y, alors que ce modèle semble impliquer la relation à long terme est 10Y = 108 + 0,0 1Y. Si vous sentez que quelque chose manque qui devrait être ici, contactez-nous. Voici quelques questions similaires qui pourraient être pertinentes: cette question a été retirée de la validation croisée pour des raisons de modération. S`il vous plaît se référer au centre d`aide pour des explications possibles pourquoi une question pourrait être supprimée..

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